Сравнение кластерного и технического анализа. На основе каких данных лучше строить свою стратегию торговли

Абдуллин Руслан

Рубрика:Трейдинг

Всем привет.

В этой статье я попробую объяснить, почему кластерный анализ лучше технического.

Я пришел к нему осенью 2021 года и с тех пор мое мнение только укрепилось.

Для начала я бы хотел сказать пару слов про эти два вида анализа рынков.

Технический анализ (ТА)

Это самый популярный способ. Про него написано множество томов очень умных книг, про него снято огромное количество видеороликов, написано очень много статей в интернете.

Почему же он такой популярный? Я считаю, что из-за простоты.

В чем он заключается? Что анализируется:

Паттерны. Цена на графике рисует некоторые фигуры (треугольники, коридоры, кружки, тарелки, алмазы и многое другое)
Свечи. Анализируется вид, размер, количество свечей.
Индикаторы

Несложно заметить, что это не объективные данные, которые влияют на рынок. А что по-настоящему влияет, почитайте в этих двух статьях:

Как я вижу, главная проблема здесь в том, что разные люди, используя одни и те же инструменты, могут прийти к совершенно разным выводам в отношении дальнейшего движения цены. Один откроет график на 5-минутной таймфрейме, второй – на 30-минутке, а третий будет смотреть на дневной график. Они увидят абсолютно разные картины.

Зато всегда можно найти себе оправдание. Совершил убыточную сделку. Постфактум уже видишь и говоришь себе: «как же я не заметил, надо было перейти на другой таймфрейм, там четко видно выход цены из треугольника…». Или, открыв дневной график, вы замечаете очень сильную зону поддержки, которой не было видно на 5-30 минутных графиках.

Всегда можно объяснить, почему цена пошла в ту или иную сторону. Но, к сожалению, постфактум.

Также большое внимание уделяется историческим данным. На основе этого строятся зоны (уровни) поддержки и сопротивления. И считается, что если график несколько раз отскочил от некого ценового уровня, то и в следующий раз как бы должно произойти то же самое с определенной долей вероятности. Но ведь понятно же, что цена или рынок никому и ничего не должны, ему абсолютно наплевать, какие иллюзии мы построили у себя в голове.

Кластерный анализ

Этот способ не так популярен, о нем не так часто говорят. Лично я раньше, когда верил в ТА, думал, что кластерный или объемный анализ — это что-то очень сложное, что этим занимаются только люди, очень хорошо разбирающие в финансовых рынках, имеющие профильное образование.

То есть я и тогда понимал, что кластеры – это очень классная вещь, но я не верил в себя, что смогу их понять. Но оказалось всё не так сложно, главное начать.

Объекты анализа:

Спрос и предложение участников торговли
Ликвидность рынка
Объемы, направление, количество сделок

Это всё объективные данные. Если говорить максимально просто, то цену двигают спрос и предложение участников рынка. Если спрос превышает предложение, то продавцов становится меньше, создается дефицит актива. В итоге график идет вверх, продавцы продают по более высоким ценам. По более привлекательным ценам появляется больше продавцов. Баланс спроса и предложения снова стабилизируется. Также и наоборот возможен поход вниз в случае избытка предложения.

По ликвидности активов, по объемам и скорости сделок можно сделать вывод о том, кто сейчас преобладает: покупатели или продавцы.

По кластерам можно заметить крупных игроков: как они закупаются активами, как продают. Благодаря этому мы может строить свою стратегию торговли и торговать не против крупных игроков, а вместе с ними.

Но, к сожалению, рынок непредсказуем. Какой бы ни был проведен качественный анализ, всё может пойти не так, а абсолютно в противоположную сторону.

Но это не повод усомниться в объективных данных.

Приведу очень простой пример. Вот вы чем забиваете гвозди? Предположу, что молотком. Это инструмент, который идеально подходит. Но ведь можно забить гвозди и телефоном. Вполне возможно, почему бы и нет. В этом примере Молоток – кластерный анализ, телефон – ТА. Обоими инструментами можно проводить анализ рынка, но эффективно это можно сделать, используя объективные данные спроса и предложения.

Заключение

Вот такое мое мнение. Это не истина в последней инстанции. Я так считаю.

Приверженцы ТА могут привезти множество примеров, когда их уровни фигуры отрабатывают в плюс. Но я считаю, что это лишь потому, что слишком много трейдеров используют его для анализа. А ведь именно участники двигают рынок. Но это же не повод тоже пользоваться «телефоном для забивания гвоздей».

Мне спокойней торговать по объективным данным, так я чувствую себя более уверенно. Ведь странно же заходить в сделку, рисковать своими деньгами только потому, что вы увидели на графике чашку с ручкой. Для меня же большими аргументами является то: