Кластерный анализ в трейдинге — как я к этому пришел

Всем привет.

Перед вами статья про торговлю на бирже. Торговать можно акциями и фьючерсами на фондовой бирже, валютами на форексе или криптой на криптовалютной бирже.

По сути, не очень важно, чем торговать, главное использовать проверенную стратегию, которая приносит деньги на дистанции, и использовать инструменты, дающие конкурентное преимущество перед другими участниками рынка.

В этой статье я буду рассказывать на примере криптовалют, так как мне эта тема сейчас ближе. Вы узнаете про кластерный анализ, который позволяет увидеть:

• совершенные покупки и продажи по рыночной цене,
• историю лимитов в стакане на покупку и продажу,
• скорость и объем совершаемых сделок,
• и другое

Помимо кластерного анализа рынка и отдельно взятых активов есть еще два способа:

1. Технический (построение линий поддержки и сопротивления, использование индикаторов, и тому подобное);
2. Фундаментальный (опирается на новости).

Как я вижу, наибольшей популярностью сейчас пользуется технический анализ. На эту тему ОЧЕНЬ много книг и видео на ютубе. А также этому активно обучают всех желающих. Он самый простой в использовании. На графике цены вырисовываются знакомые ситуации (треугольники, кружка с ручкой, тарелка, бриллиант, голова и плечи и другие модели). На основе этих моделей делается вывод о дальнейшем движении цены. Вывод основывается на том, что исторически в большинстве случаев цена ведет себя именно так.

Про фундаментальный анализ даже рассказывать нечего. Всё и так понятно. Выходят хорошие новости – цена должна расти, выходят негативные новости – цена идет вниз. Но, к сожалению, всё не так просто.

Суть кластерного анализа рынка

Сейчас хочу объяснить свое видение анализа рынка, чтобы объяснить, почему я всё-таки выбираю кластерный анализ.

Что такое рынок? Какова первопричина, влияющая на цену? ЧТО бы вам ни говорили, на цену влияют спрос и предложение участников рынка. А участников рынка очень много (и больших, и маленьких). Поэтому узнать, что в голове у большинства участников рынка, довольно сложно. Ведь у них у всех совершенно разные мотивы, разные стратегии, разная жизненная ситуация. Нельзя угадать, в какой момент какой-то крупный инвестор (трейдер) захочет нажать на кнопку «купить» или «продать».

На самом деле ни один из методов анализа не способен дать нам ответ, когда и по какой цене обязательно начнутся покупки или продажи, когда цена обязательно пойдет вверх, а когда — вниз. Рынок не предсказуем, и от него можно ожидать всё, что угодно в любой момент времени. Но как же тогда торговать???

Тем не менее оценить спрос и предложение участников рынка позволяет именно кластерный анализ. Суть примерно следующая:

Необходимо найти дисбаланс на рынке. Вот несколько примеров:

1. Спрос растет, а предложение падает, а цена еще не успела отреагировать и пойти вверх. В этот момент нужно покупать (long — позиция).
2. Предложение увеличивается, а спрос уменьшается, а цена не успела значительно снизиться. В этом случае нужно продавать (short-позиция).
3. Были рыночные покупки, но цена не ушла вверх из-за подставленных лимитов продавцов. Возможно при переходе активности к продавцам цена пойдет вниз. И наоборот.

Важно. Но даже такой анализ ничего не гарантирует, нельзя предугадать абсолютно все переменные, влияющие на рынок, то есть поведение всех трейдеров.

Кластерный анализ позволяет находить дисбаланс между спросом и предложением на рынке. А далее на основе дисбаланса нужно выработать стратегию, которая будет давать профит на дистанции.

Например, у вас половина убыточных и половина прибыльных сделок. Но если соотношение риска к прибыли равно 2, то есть одна прибыльная сделка равна двум убыточным, то в результате вы будете оказываться в плюсе.

Бывает, конечно, и обратная ситуация, когда трейдер совершает большое количество прибыльных сделок, а потом одна убыточная сводит все старания на НЕТ.

Для этого и нужна стратегия торговли, в которой жестко прописаны все правила:

• Когда открывать и закрывать позицию.
• Размер позиции.
• Размер тейков и стопов.
• Соотношение риска к прибыли.
• Другие правила.

Мой путь осознания рынка

Эта статья не о том, как заработать на бирже или какая стратегия торговли лучшая.
В первую очередь, эту статью я пишу лично для себя, чтобы систематизировать, разложить по полочкам свои мысли, чтобы лучше понять себя.

В данный момент у меня еще нет стратегии торговли на бирже, которая бы регулярно приносила мне деньги. Сейчас я в некоторой стадии переосмысления.

Про свой опыт инвестирования на московской бирже ценных бумаг я уже рассказывал ранее, более 5 лет назад.

Если коротко, то у меня были две большие попытки. Оба раза я приступал к делу с огромным энтузиазмом, изучал всю информацию, следовал всем рекомендациям. Это были хорошие дорогие треннинги, обещающие хороший результат.

Но в итоге я пришел к выводу, что заработать на бирже невозможно. В подтверждение этого я также нашел немало информации в интернете. Кому знакома такая фраза: «Рынок не обыграешь»? Это убеждение прочно засело в моей голове. С этим убеждением я прожил несколько лет.

Но примерно год назад я снова начал переосмысливать эту информацию. Убеждение о невозможности заработка путем трейдинга пошатнулось. Началось всё с того, что моя знакомая блоггерша, к которой у меня есть доверие, написала, что начала зарабатывать деньги, торгуя криптовалютой. Лично я был удивлен, так как она уже немолодая девушка, а в криптовалюту обычно идут молодые люди. Надеюсь, никого не обидел. В любом случае обидеть никого не хотел.

В итоге по ее рекомендации я попал в клуб трейдеров с регулярными вебинарами, созвонами в зуме, множеством тематических чатов с различной информацией по трейдингу. Благодаря этому я снова с головой окунулся в мир трейдинга (в технический анализ). Изучал линии поддержки и сопротивления, свечи, фигуры на графиках, стратегии торговли. И, конечно же, я торговал. Ведь какая теория без практики!

В этом клубе было довольно много стратегий для заработка:

• Стратегия коридоров,
• Пампы,
• Зоны поддержки,
• Новости,
• Сигналы,
• И другие.

Были у меня прибыльные сделки, были и убыточные. Так прошло больше полугода, и я понял, что в результате мой депозит совсем не растет, да и уверенности в стратегии у меня не появилось.

Но появилась уверенность, что другие люди зарабатывают на этом и делают это регулярно. Я пришел к выводу, что нужно глубже изучать рынок. Я даже начал искать дополнительные курсы и тренинги, которые бы мне помогли. Но не покупал, так как что-то мне подсказывало, что это просто хождение по кругу.

В это время я вспомнил, что есть у меня знакомый инвестор (Сергей), который помимо обычных инвестиций успешно торгует криптовалютой. Я уже несколько лет состою в его группе по инвестициям в телеграме. В этой группе обычно рассматриваются хайп-проекты. Но постепенно всё меньше и меньше. Фокус группы смещается на более стабильные способы заработка.

Пообщался я с ним, узнал про новый для себя кластерный анализ. Сергей дал мне ссылку в другой бесплатный телеграм канал, где очень много информации по этому методу анализа. Конечно же, взял с меня символическую плату за информацию))))))

Мы понимаем ценность информации только после того, как заплатим за нее. Это факт.

Как не странно, но в этом бесплатном чате оказалось много ценного для меня. Во многих платных курсах, тренингах и близко такого нет. Самое ценное то, что в этом чате общаются реальные трейдеры, которые регулярно торгуют и зарабатывают.

Попав в этот чат, изучив всю информацию, у меня наконец появилась некоторая уверенность в своих силах. Я начал торговать более осознанно и уверенно.

Приведу пример: цена движется в некотором узком диапазоне. Раньше я пытался определить дальнейшее поведение цены, строя линии поддержки и сопротивления, тренды, треугольники. В этом, конечно же, есть некоторая логика. Но уверенности это мне не давало. Ведь рынку абсолютно наплевать, где я нарисовал линию и чего я ожидаю от него. Сейчас же я смотрю, какие заходили объемы, кто сейчас преобладает: покупатели или продавцы. Это более объективные данные. С таким методом анализа я начинаю чувствовать себя трейдером-аналитиком, а не учеником на уроке геометрии )))))

Но на этом история не заканчивается. Это только начало.

Более подробно про кластерный анализ, какие инструментами я пользуюсь, на что обращаю внимание при торговле я расскажу в следующих статьях.

Заключение

Теперь вы знаете мой путь к анализу криптовалют с помощью кластеров на графике, маркет дельты, асков и бидов в стаканах. Так начался мой новый этап осознания механики рынка. И я очень надеюсь, что я уже совсем близко от своей стратегии торговли, приносящей мне прибыль на дистанции.

Постепенно я буду писать статьи, более подробно описывающие все достоинства кластерного анализа. Это будет полезно и мне, и моим читателям.

Совсем недавно у меня сформировалось еще одно убеждение: «для успешной торговли крайне важна правильная психология». Я подразумеваю под этим позитивный настрой, правильные убеждения, уверенность в себе. Раньше я слышал про это, но не принимал, считал, что главное иметь стратегию и следовать прописанным в ней правилам.

Такое переосмысление произошло благодаря книге «Зональный трейдинг» Марка Дугласа. Очень хорошо зашла мне эта книга. Всем рекомендую.

Есть еще одна парадоксальная мысль, которую я уловил в этой книге. Чем больше трейдер углубляется в анализ рынка, пытается оценить все факторы, влияющие на движение цены, тем хуже он начинает торговать... Очень глубокая мысль.

В заключение хочу сказать: если вы, как и я, хотите заниматься трейдингом, то желаю вам успехов, не сворачивать с пути и добиться успеха.

Всем пока и до скорых встреч.

С уважением, Абдуллин Руслан