Анализ цены, времени и объема в трейдинге. Какие использовать инструменты

Всем привет. В этой статье я расскажу вам про инструменты для анализа рынка.

Эти инструменты помогают оценивать спрос и предложение участников торговли.

Ранее я уже рассказывал, что спрос и предложение являются объективными данными, на основе которых можно строить свою стратегию торговли. Ведь именно спрос и предложение приводят рынок в движение, заставляет двигаться вверх или вниз.

У рынка есть три основных количественных показателя. Это:

1. Цена;
2. Объем;
3. Время.

Именно на эти показатели смотрят все участники торговли в первую очередь, до того как войти в позицию.

Это очень важные показатели, которые есть на любом рынке: фондовом, криптовалютном, сырьевом, даже на рынке труда… Если убрать какой-то из этих параметров, то рынка как такового уже не будет.

Чтобы анализировать рынок целиком или отдельные активы нужны инструменты, которые могут помочь в оценке цены, объема и времени.

Для этого идеально подходит кластерный анализ, в арсенале которого есть такие инструменты:

1. Суммарный объем;
2. Количество сделок;
3. Дельта.

Эти инструменты – это минимальный набор. Есть и другие, но информацию они берут из этих же инструментов, просто представляют немного в другом, более удобном виде. Например, есть очень полезные инструменты маркетстат и маркетдельта. Подробнее в статье ниже.

Также важно помнить, что решениями людей при торговле руководят не только спрос и предложение, а также эмоции людей. Подробнее про то, что влияет на цену активов на бирже я уже написал отдельную статью. Переходите по ссылке и читайте.

Суммарный объем (V)

Показывает, какой объем был проторгован. Обычно трейдерам интересны ценовые диапазоны, в которых резко увеличивается объем. В этих местах происходит столкновение интересов покупателей и продавцов.

Суммарный объем виден в каждом кластере на графике, а также на гистограмме под графиком.

Количество сделок (Q)

Но не всегда по объему сделок можно заметить интерес участников торговли. Иногда увеличение интереса хорошо видно по возросшему количеству сделок.

Например, для некого актива нормально совершение в среднем 100 сделок в минуту. Но вдруг скорость увеличивается до 1000 сделок в минуту. Явно это не просто так. И возможно, следует обратить внимание на этот актив и попробовать понять, что происходит. И согласно своей стратегии сделать предположение о дальнейшем движении цены.

Что важно, мы видим не просто количество сделок. Мы также видим, какие сделки в данный момент времени преобладают: на покупку или на продажу. Это довольно ценная информация.

Если кластер красный, значит преобладали сделки на продажу, если зеленый — на покупку. На гистограмме внизу видно общее количество сделок за данный промежуток времени.

Есть еще специальные поисковики, с помощью которых можно находить активы с аномальной активностью.

Дельта (D)

Это разница между объемом сделок на покупку и на продажу. В результате мы можем оценить дисбаланс в конкретном временном диапазоне, кто больше себя проявил: покупатели или продавцы. На чьей стороне сейчас «мяч».

Дельту можно оценивать как на обычном кластерном графике, так и на специальном графике, который показывает, как изменяется дельта во времени. На кластерном графике дельту можно оценить либо по кластерам, окрашенным в зеленый или красный цвет, или по гистограмме внизу графика.

Удобно и наглядно. Но минус в том, что данные только с одной биржи.

MarketStat

А вот на специальном графике (MarketStat) можно увидеть линию баланса, которая отражает процесс изменения дельты сразу с множества бирж. Также есть гистограмма, на которой видно дельту за каждые 5 мин, 30 мин или 4 часа.

Баланс (синяя линия) всегда стремится к 50%. Если преобладают покупки, то линия идет вверх, если продажи — то вниз.

Если внимательно в течение некоторого времени понаблюдать за изменением дельты, то становится очевидно, что покупатели и продавцы поочередно берут активность в свои руки. Если мяч на стороне покупателей, то на рынке видны активные покупки по рыночным ценам. Если мяч на стороне продавцов, то активные продажи по маркету.

В эти моменты важно следить, как цена реагирует на эти активные покупки/продажи. На основе этих наблюдений легко сделать предположение, на чьей стороне сейчас перевес и куда вероятнее всего пойдет рынок: вверх или вниз.

Плотность на кластерном графике

Цена оказывает сильное влияние на сознание и эмоции человека, поэтому при анализе объема, количества сделок и дельты необходимо учитывать:

• Где именно на ценовом графике были сделки
• Как часто они там происходили

Чтобы учесть это, нам поможет понятие плотность. То есть насколько плотные крупные кластеры образуются в данном ценовом диапазоне. Нас интересует, где было большое количество сделок с большим объемом. Нам не интересно, что делают отдельно взятые трейдеры, мы хотим увидеть, что происходит в общей массе, что преобладает: покупки или продажи.

«Зачем знать о движении отдельной частицы в атмосфере, когда нас интересует погода в регионе»

Высокая плотность сделок говорит только об одном: те, кто создал это накопление, явно спешили. На графике ниже видно, как сильно задиралась цена при таких больших неаккуратных закупках.

Это стандартная психология людей с большим капиталом. Допустим, они знают, что скоро выйдет отличная новость или что на данном активе будет памп. Но проблема в том, что актив неликвиден для такого большого капитала. Обычно в таком случае нужно покупать по чуть-чуть в течение нескольких дней.

Но этот участник или группа участников нервничают, так как хотят закупиться на весь свой объем, как можно скорей. Они уже предвкушают, что сорвут миллионы на этой сделке. Но им кажется, что все вокруг уже знают об этой возможности, что скоро цена пойдет вверх, не дождавшись их. Поэтому они забывают про осторожность (не оценивают ликвидность) и покупают быстро, оставляя следы от этих поспешных действий.

Закон Йеркса-Додсона

Есть один интересный закон, описывающий, как уровень мотивации влияет на качество работы, то есть на количество ошибок. Это закон Йеркса-Додсона.

Уровень мотивации как перевёрнута буква «U».  Слабая мотивация не достаточна, а избыточная – вредна.

Если привести пример из мира трейдинга, то получится примерно следующее: если потенциальная прибыль маленькая, то трейдеры делают анализ рынка быстро и некачественно, «спустя рукава». Если потенциальная прибыль очень большая, то растёт ажиотаж и количество ошибок. Это происходит из-за психологического давления.

Ну так вот. Вернемся к участнику с большим капиталом, который хочет закупиться малоликвидным активом.

Когда такой участник с большим капиталом спешит закупиться неким активом, он забывает об осторожности, выполняет поспешные действия и в результате оставляет много следов своего интереса к активу. А нам это как раз и нужно. Благодаря анализу спроса и предложения с помощью инструментов мы видим эти аномальные покупки и понимаем, что есть спрос и скорей всего цена пойдет вверх.

Заключение

В этой статье я рассказал вам о трех основных показателях рынка. Как делать анализ этих показателей с помощью таких инструментов, как суммарный объем, количество сделок, дельта, маркетстат.

Также я рассказал о том, что очень важно, где именно на ценовом графике образуются объемные кластеры, так называемые плотности. Очень часто эти плотности появляются из-за спешки крупных игроков с капиталом. Почему крупные игроки оставляют такие следы, я рассказал выше. Это очень ценная информация, которую можно использовать в своей стратегии торговли.

Анализируйте объективную рыночную информацию (спрос и предложение) и стройте свою стратегию торговли.

Всем пока и до скорых встреч!

С уважением, Абдуллин Руслан